Invité à parler des maillots de foot dans une interview thématique, Mamadou Niang révèle qu'il aurait pu quitter l'OM pour le Milan AC. C'était au mercato d'hiver, en janvier 2010. Le club italien, alors entraîné par Leonardo, n'était pas satisfait de ses attaquants, à savoir Borriello, Huntelaar et Pato. C'était encore et toujours Inzaghi, à 36 ans, qui marquait les buts importants, comme son doublé au Vélodrome en Ligue des champions en septembre 2009 (1-2). Lors de cette rencontre, malgré les pluies diluviennes, Niang avait fait s'exclamer la foule avec un dribble en talonnade sur Thiago Silva. Ce qui a sûrement fait pencher la balance pour les dirigeants lombards, qui ont manifesté leur intérêt au mois de janvier.
Mais Niang, qui avait prolongé son contrat à l'OM l'été précédent, n'a pas voulu quitter le club alors qu'il avait enfin la possibilité d'être champion en fin de saison. Dans la même interview, il explique d'ailleurs que son premier maillot fétiche était un maillot de l'OM : "Celui de Chris Waddle, le Panasonic avec les bandes sur le côté et juste le numéro 8 derrière. Le domicile, le blanc".